2017年前半のリピート系運用まとめ|マネパnano、ループイフダン

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7月に入りましたので、2017年前半のリピート系自動売買の運用がどうだったのかを振り返っていきましょう。

豪ドル円について

とにかく値動きが少ない半年間でした。豪ドル円の1日の平均的な値動き幅は、過去10年間で1.24円に対して、2017年の前半は0.75円。数字の上でボラティリティが低いことがはっきり分かります。

チャート画像で見ても、2017年前半は非常に狭い幅(81.48円~88.17円)で推移していることが一目瞭然。これではリピート系自動売買があまりリピートしません。

また、想定レンジ(68円~88円)の上限付近での推移が続いており、含み損は少ないものの新規→決済も少なく、一番利益の累積が少ないパターンになってしまっています。

ループイフダンマネパnano連続予約注文の比較

週刊レポートで公開している両者の比較

2017年前半の半年間、ループイフダンアイネット証券)とマネーパートナーズnano口座の連続予約注文を、まったく同一の設定で運用してみました。

ループイフダンと連続予約注文の週刊比較レポート

両者の主な差はコスト(スプレッド)なのですが、ここまでの売買回数差は、マネパが1回多いという結果に(80pips、2000通貨運用で1600円)。これはスプレッドが狭いことにより、マネパの方が約定力が高い(注文がぎりぎりヒットしやすい)ため、生まれた差です。

半年間に払った総コストは、ループイフダンが2000円、マネパが468円なのでその差は1532円。よって決済回数の差が1回というのは、おおむね順当な結果だったと思います。

※新規ポジションを利益確定するまで確実に持ち続ける場合、スプレッドの影響は収支に現れません。スプレッドが10pipsであっても、新規建てのタイミングで10pips遠くから(10pipsマイナスから)ポジションが始まるだけで、利益確定する=そのpips差を埋めている状態になるからです。
ただし、スプレッドが広いほど、約定はしにくくなります。スプレッドとは買値と売値の差なので、これが開いているほど、買いにくい、あるいは売りにくい状態になります。

売買回数の差は年間で3~4回程度か

現在行っている80pipsごとに新規建て、利益確定を行う設定だと、標準的なボラティリティなら、この売買回数差は年間3~4回になりそうな感覚です。この差をどう感じるかは人それぞれですが、マネパnano連続予約注文の方が、ループイフダンより利益が大きくなるのは間違いありません。

また、新規と決済の注文間隔が狭くなるほど、このスプレッドによる売買回数差は拡大します。売買の回数そのものが多くなりから。私はやりませんが、例えばドル円の15pipsで運用したら、かなりの差になるはずです。

売りならさらにnanoが有利に

スワップポイントについては、アイネット証券マネパnanoの差は小さいです。ですが、マイナススワップの場合は、マネパがだいぶ有利になります。なので、豪ドル円を売る場合などは、買いの場合以上にマネパnano連続予約注文が有利になります。

実際に2社のスワップを見てみましょう。

アイネット証券はこちら

マネーパートナーズはこちら

どちらも7月8日(土)に掲載されていたデータですが、マネパnanoの方が売りと買いの差が少ない、もっというと売りスワップのマイナスがきつくないことが分かります。

マネパnano連続予約注文の問題点は?

連続予約注文の弱点である、リピート回数の制限については、もっとも多かった85.605円の買いで7回転。一度の注文で20回転までしかセットできない点は、今のところ全く問題になっていません。

とはいえ、回転数が少なすぎるのも問題ですね。

今後の展開について

こちらは豪ドル円の日足チャートです。今年の高値88.17円から切り下げてきたトレンドラインを、上に抜けてしまったため、想定レンジ上限の88円台を上にブレイクしてしまう可能性が再び出てきました。

レンジ抜け後に別の通貨ペアで運用再開することも考えましたが、やはり豪ドル円よりリピート系に適している通貨ペアはありません。

外為オンライン

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