ループイフダン新通貨ペア、NZドル円、カナダドル円、豪ドル米ドルと新値幅

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

2018年2月より、アイネット証券ループイフダンに、新通貨ペアとしてNZドル円、カナダドル円、豪ドル米ドルが追加されました。さらに、既存の5種類の通貨ペアであるドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円に、狭い値幅と広い値幅が追加されました。これにより、運用できる通貨ペア&値幅の組み合わせが劇的に増えたわけですが、こちらの記事では「結局どの運用が一番利益になるの?」という、シンプルかつ最重要な部分について考えていきます。

【考察1】新通貨ペアは運用する価値があるか?

【前提】運用する通貨ペアは一種類だけでOK

ループイフダンのようなリピート系自動売買では、これから上がる、下がるというような予想をする必要はなく、その時点で一番利益になりそうと判断できるものを一種類だけ選択して運用すれば問題ありません。

現時点では、豪ドル円のB80のリピート系運用が一番利益が出ると判断して、それに絞って運用をしています(手数料の差がどれほどになるかを知るため、マネーパートナーズ連続予約注文も同条件運用しています)。すでに搭載されている、ドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドルについては、豪ドルより勝ちにくい通貨ペアとしての格付けが済んでいます。

そのため、「豪ドル円のB80より勝てるのか?」という視点で、新しく追加された通貨ペアや値幅を追加していきます。

その際の基準は以下となります。

チャートの形がレンジ相場か

  1. チャートの形
  2. 証拠金の大小
  3. ボラティリティ
  4. スプレッド
  5. スワップポイント
  6. 今の価格(位置)

豪ドル円を確認

まずは、現時点での最強の選択肢と思われる豪ドル円について見ておいてください。これと新通貨ペアを比較していきます。

何度もいいますが、豪ドル円はこのチャートのように2004年からという長期視点で見ても、明確なトレンドがないことが分かります。このように、見るからにレンジ相場、という通貨ペアを選ぶことが、リピート系自動売買を長く続ける基本中の基本です。また、高値と安値の価格差が狭いほど、資金効率が向上するということも覚えておいてください。

これをふまえて、他の通貨ペアのチャートを見ていきましょう。

1.チャートの形で比較

NZドル円→良くも悪くも豪ドル円と類似点多し

チャートを見比べていただければ分かりやすいですが、豪ドルとNZドルは同じオセアニア地域の通貨なので、動きが非常によく似ています。チャートの形的には明らかにレンジ相場で、リピート系自動売買に向いている通貨ペアなのは間違いありませんが、同時に豪ドル円より圧倒的に優れているともいえません。また、同じ地域なので動きの相関性もあるため、豪ドル円と併走させるメリットもありません。

カナダドル円→これまでの値動きは悪くないがスワップやスプレッドは微妙

リーマンショック(チャートの最安値)以降の値動きを見ていると、それなりにレンジにも見えますので、ループイフダンの選択肢としてなしではありません。ですが、直近の高低差が開く、値幅を絞り込んで運用ができないため、資金効率は豪ドル円より、そしてNZドル円より低くなるでしょう。

豪ドル米ドル→買いスワップゼロはさすがに厳しい

豪ドル円やNZドル円と比べると、相場のレンジっぽさが不足しているように見せませんか?最高値1.11からは明らかに下降トレンドが続いており、ようやく最近レンジになったという感じです。リピート系自動売買において、短期的な上下動は構いませんが、長くトレンドが続くような通貨ペアは運用しにくいです。豪ドル円のチャートと見比べてみてください。

月足の高低差でも比較

月足の高低差(pips)
豪ドル円 5,400
NZドル円 5,300
カナダドル円 5,700
豪ドル米ドル 5,100

上のチャート上の高低差(pips)ですが、これは狭い方が証拠金が少なくなるため有利です。このチャート上では、大きな差はありません。

2.必要な証拠金で比較

平均価格 必要な証拠金
豪ドル円 86.59円 34,636円
NZドル円 74.33円 29,732円
カナダドル円 89.64円 35,856円
豪ドル米ドル 0.8737ドル 35,085円 ※ドル円の平均価格(100.39円)で計算

マネースクウェア・ジャパンで口座を開くと利用できるヒストリカルを使用して、2007年4月2日~2018年3月13日の期間の始値から平均価格を計算。1万通貨を保有するときの必要最低証拠金となります。こうしてみると、NZドル円が平均価格が低いため、必要な証拠金も安く済むため有利といえます。

3.ボラティリティで比較

一日あたりの変動幅
pips 変動率
豪ドル円 120.55 1.39%
NZドル円 105.93 1.42%
カナダドル円 115.77 1.29%
豪ドル米ドル 101.33 1.15%

一定の期間でできるだけ上下動する通貨ペアの方が、利益が大きくなる傾向にあります。ここで大切なのは、何pips動くかよりも、元の価格に対してどれくらいの割合で動くか。つまり変動率が大切です。NZドル円が優秀で、豪ドル円も僅差で続きます。

【参考】FXの利益に影響大なボラティリティを考察してみる

4.スプレッドで比較

スプレッド(pips)
豪ドル円 4
NZドル円 6
カナダドル円 5
豪ドル米ドル 4

いうまでもなく、手数料としてのスプレッドは重要です。当サイトでは推奨しませんが、B20のような短い値幅でガンガン運用する場合、とりわけスプレッドの影響は大きくなります。

5.スワップポイントで比較

スワップポイント(2018年3月19日の1万通貨・買いスワップ)
豪ドル円 35
NZドル円 42
カナダドル円 28
豪ドル米ドル 0

ポジションをロングホールドすることが当たり前のループイフダンでは、スワップポイントの大小が長期的な収支を底上げします。そういう意味ではNZドル円は素晴らしく、豪ドル円も悪くないです。逆に豪ドル米ドルの買いスワップなしは非常に厳しいです。

6.現在の価格はどこにあるか

平均価格 2018年3月15日の始値
豪ドル円 86.59円 83.7
NZドル円 74.33円 77.91
カナダドル円 89.64円 82.07
豪ドル米ドル 0.8737 0.7873

買い戦略でループイフダンを始める場合、低いところから始めるに越したことはありません。逆に上昇の余地があまりない高いところから始めると、それだけ儲けのチャンスが減るといえます。

4通貨ペアのこれまでの平均価格と今の価格水準(位置)を見ると、NZドル円は平均価格より高いところに現在価格があります。これは、今すぐ始めるにあたり不利であるといえます。

ここまでのまとめ

総合的な判断では、カナドル円と豪ドル米ドルは運用する価値なしです。

NZドル円は豪ドル円に負けないくらい優秀ですが、価格水準的に今すぐ始めるのはちょっと厳しいです。これが60円台に下がったりするのなら、豪ドル円からの乗り換えも面白いです。

というわけで、この時点では豪ドル円が引き続き運用するべき通貨ペアと考えて問題ありません。

【考察2】豪ドル円の新値幅B100は有利か

今回のループイフダンバージョンアップでは、新たな値幅が各通貨ペアに追加されました。とはいっても、ドル円の10銭、ユーロドルの100pipsなどは、その通貨ペアの中では美味しい設定であるかは別として、トータルで豪ドル円にはかなわないはずですので、ここでは取り上げません。

あと一つ残っているのは、今回のバージョンアップで追加された豪ドル円の新値幅である100銭です。こちらが80銭と比較して有利である可能性もあるため、MT4のループイフダン型EAである千刻のバックテストを用いて両者を比較してみました。チャートデータは、デューカスコピー・ジャパンのものを使用しました。

B80のバックテスト成績

ループイフダンの豪ドル円B80は、『豪ドル円買い80銭(B80)ループイフダン2016年成績』で公開されています。この運用と全く同じ設定である、4000通貨のB80運用、期間は2016年4月4日~2016年12月31日で、千刻でバックテストをしてみた結果がこちらになります。

バックテストの利益は250,366円、実際の運用の利益は253,883円なので、おおむねこのバックテスト結果は信用できると思います。

B100のバックテスト成績

B100では、B80とリスクを揃えるため、5000通貨取引にしています。このあたりの考え方は、『豪ドル円ループイフダンは80銭が最良!値幅は広い方が◎』などで解説しています。値幅あたりの仕込みポジション数を揃えることで、資金効率(レバレッジ)が同じになるため、はじめて比較が成り立ちます。

バックテストの結果は、265,174円の利益となりました。B80より1万5000円ほど多いという結果です。

これが実際のループイフダンを運用しての結果なら、B100の方が儲かるという結論もありですが、バックテストなのでそこまで過信できません。この時点では、だいたい同じくらい、と思っていたほうが無難です。

また、値幅が広くなることで、より売買の回数が減り、試行回数が減って統計定期優位性が減る面もあります。そして、今よりさらに売買回数が少なくなると、ますますブログで書くネタが減るというデメリットもあります(笑)

まとめ 豪ドル円のB80で引き続き運用すれば問題なし

というわけで、

  • 新通貨ペアは豪ドル円より勝ちやすくはない
  • ただしNZドル円は今より下げれば運用スタートもあり
  • 豪ドル円のB100はB80より有利とはいえない

以上の結論から、引き続き豪ドル円のB80の運用で問題ないと思います。

あと、ドル円のB10のような、期間がさらに短い運用プランも追加されましたが、これらには手を出さないでください。ここまで来るともうスキャルピングです。スプレッドの影響があまりに大きすぎますし、スワップも少なくなるし、明らかに勝ちにくいです。たくさん売買通知が来ることを楽しみたい方以外は、もっと期間の長いものを回しましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*