豪ドル円ループイフダンは80銭が最良!値幅は広い方が◎

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ループイフダンを含むFXのリピート系自動売買は、自分で売買をするわけではないので、事前の設定が極めて重要です。設定のポイントはいくつかありますが、その中でも業界内で位置付けが曖昧なのが、値幅の設定だと思います。

今回はある方にデータをご提供していただき、自分のなかでずっと確かめたかった、値幅が広いvs値幅が狭いはどちらが得なのかという比較に、あるひとつの答えが出ました。値幅が広い方が得です。

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1.値幅と枚数を調整することで同じリスクになる

ループイフダンはあらかじめ用意されているプランの中から選択して運用しますが、私は現在、豪ドル/円の買い80銭を4000通貨で運用しています。これを同じ買いの20銭で1000通貨運用した場合は、値幅あたりの売買数量=リスクは同じになります。

80-20

イメージでは上の図のようになります。B80の4000通貨とB20の1000通貨では、同じ値動きをしたときに持つポジションの量は原則的に同じです。

2.値幅が広い方が明らかに有利という結果に

このようにリスクが同じでも、結果は同じにならないわけです。

今回はあるトレーダーさんに多大なるご協力をいただき、豪ドル円ループイフダンの買い80銭と20銭を、上記の同リスクで運用した場合どちらが得なのかを、リアルなデータで比較してみました。

豪ドル円のループイフダン B80(4000通貨)とB20(1000通貨)の運用結果比較(2016年4月4日~8月2日)

B80 4000通貨 B20 1000通貨
決済損益 +144,504円 +108,396円
決済回数 41回 440回
シグナル見送り 4回 23回
支払コスト 6,560円 17,600円

※2016年4月4日~8月2日に発生した決済を集計(B20は4月4日以前に保有したポジションの決済も含む)
※決済損益はスワップ益含む

上記のように、同じリスクなら広い値幅のほうが決済損益が良いという結果となりました。

3.なぜ、値幅が広いほうが有利なのか?

3-1.支払コストが少ない

値幅が狭いほうが売買回数が多くなり、その結果としてスプレッドをたくさん支払うことになります。今回の検証では、B20の方が倍以上のスプレッドを支払っています。

3-2.一気の値動きvsレンジの繰り返しで前者が勝った

80-20-2

上のイメージ図は、一気に80銭動いた時のもの。80銭は3200円の利益になるのに対し、20銭は800円の利益に過ぎません。なので、20銭としては、細かいレンジ的な動きで売買回数を積み重ねる必要があります。今回の検証では、そのレンジ的な動きの回数が、一気の値動きで得る利益に及ばなかったと思われます。

これ以外にシグナル見送りと値幅の影響も考えられます。また、2016年はボラティリティが大きいため、一気に値幅を取る動きが多い好影響もあるでしょう。

どちらにせよ、値幅は非常に重要なテーマなので、今後も情報を集めながら検証を続けていきます。ご意見やご要望等は、こちらからご連絡をお願いいたします。

ご協力いただきました、某トレーダー様、本当にありがとうございました!

外為オンライン

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