通貨ペア、値幅でループイフダン同士を比較!(17年3月)

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ループイフダンで選択できる4種類の通貨ペアについて、それぞれ値幅が狭い設定と広い設定を同一のリスクで運用比較する連載企画の6か月目です。

当サイトの仮説では、同じリスク(=値幅あたりの取引枚数が同一)なら、値幅が広い方が収益性が高いです。果たしてこの仮説の通りの結果になるのでしょうか。

【関連記事】『ループイフダン値幅比較検証のまとめ(2016年10月~2017年9月)

★2016年9月からループイフダンにデモ機能が追加されたため、各運用プランを自由自在にフォワードテストできるようになりました。こちらの記事では、このブログのメインテーマの一つである「最適な値幅、取引枚数はなにか」について、このデモ機能を利用して考察していきます。

★現在のループイフダンは、各通貨ペアにつき、3~4種類の取引プランが固定されており、どれを選ぶのかが非常に大切。ここでは、値幅が広いものと、狭いものを同一のリスク(=値幅あたりの取引枚数が同じ)にし、どちらが儲かるのかを検証していきます。各通貨ペアの損益の推移を見ていきましょう。なお、各通貨ペアともに、2016年10月時点でスワップポイントが受け取りになる、米ドル/円、豪ドル/円、ポンド/円は買い、ユーロ/円は売りで検証をしています。

1.豪ドル円 買い 80銭と20銭の比較

通貨ペア 豪ドル円
取引システム B80 B20
最大ポジション 39 157
取引単位 4000 1000
経過日数 182
開始日 2016/10/3
終了日 2017/03/31
開始資金 ¥3,000,000
終了資金 ¥3,136,236 ¥3,092,760
新規通算 46 472
決済通算 42 456
現在の保有ポジ 4 16
累積の確定利益 ¥131,996 ¥89,032
累積確定スワップ ¥4,240 ¥3,728
現在のスワップ含み損益 ¥1,264 ¥804
累積支払総コスト ¥6,720 ¥18,240
現在の含み損益 -¥25,688 -¥24,228
現在の暫定資産 ¥3,110,548 ¥3,068,532
現時点の暫定年利 7.39% 4.58%
スプレッド 4pips
決済1回のコスト ¥160 ¥40

トラリピ

暫定年利をグラフで比較

2.米ドル円 買い 100銭と25銭の比較

通貨ペア 米ドル円
取引システム B100 B25
最大ポジション 34 139
取引単位 4000 1000
経過日数 182
開始日 2016/10/3
終了日 2017/03/31
開始資金 ¥3,000,000
終了資金 ¥3,191,982 ¥3,148,409
新規通算 56 624
決済通算 48 594
現在の保有ポジ 8 30
累積の確定利益 ¥189,876 ¥146,526
累積確定スワップ ¥2,106 ¥1,883
現在のスワップ含み損益 ¥3,416 ¥2,786
累積支払総コスト ¥3,840 ¥11,880
現在の含み損益 -¥104,586 -¥103,602
現在の暫定資産 ¥3,087,396 ¥3,044,807
現時点の暫定年利 5.84% 3.00%
スプレッド 2pips
決済1回のコスト ¥80 ¥20

暫定年利をグラフで比較

3.ユーロ円 売り 120銭と40銭の比較

通貨ペア ユーロ円
取引システム S120 S40
最大ポジション 36 111
取引単位 3000 1000
経過日数 182
開始日 2016/10/3
終了日 2017/03/31
開始資金 ¥3,000,000
終了資金 ¥3,050,894 ¥3,068,951
新規 20 187
決済 14 171
現在の有ポジ 6 16
累積の確定利益 ¥50,400 ¥68,369
累積確定スワップ ¥494 ¥582
現在のスワップ含み損益 ¥1,603 ¥1,438
累積支払総コスト ¥1,260 ¥5,130
現在の含み損益 -¥34,076 -¥43,420
現在の暫定資産 ¥3,016,818 ¥3,025,531
現時点の暫定年利 1.12% 1.71%
スプレッド 3pips
決済1回のコスト ¥90 ¥30

暫定年利をグラフで比較

4.ポンド円 買い 150銭と50銭の比較

通貨ペア ポンド/円
取引システム B150 B50
最大ポジション 33 111
取引単位 3000 1000
経過日数 182
開始日 2016/10/3
終了日 2017/03/31
開始資金 ¥3,000,000
終了資金 ¥3,165,880 ¥3,135,491
新規通算 43 291
決済通算 37 273
現在の保有ポジ 6 18
累積の確定利益 ¥164,958 ¥134,632
累積確定スワップ ¥922 ¥859
現在のスワップ含み損益 ¥1,186 ¥1,026
累積支払総コスト ¥5,550 ¥13,650
現在の含み損益 -¥70,977 -¥70,501
現在の暫定資産 ¥3,094,903 ¥3,064,990
現時点の暫定年利 6.34% 4.34%
スプレッド 5pips
決済1回のコスト ¥150 ¥50

暫定年利をグラフで比較

5.ユーロ/米ドル 売り 60pipsと15pipsの比較

通貨ペア ユーロ/米ドル
取引システム S60 S15
最大ポジション 47 142
取引単位 3000 1000
経過日数 56
開始日 2016/02/06
終了日 2017/03/31
開始資金 ¥3,000,000
終了資金 ¥3,014,222 ¥3,011,759
新規通算 16 101
決済通算 12 92
現在の保有ポジ 4 9
累積の確定利益 ¥24,197 ¥20,440
累積確定スワップ ¥263 ¥172
現在のスワップ含み損益 ¥458 ¥299
累積支払総コスト ¥720 ¥1,840
現在の含み損益 -¥7,376 -¥6,562
現在の暫定資産 ¥3,017,084 ¥3,014,152
現時点の暫定年利 3.71% 3.07%
スプレッド 5pips
決済1回のコスト ¥150 ¥50

6.まとめ

何度も申し上げている「運用リスクが同じなら、値幅が広い設定のほうが収益性が高い」という法則ですが、「運用リスクが同じ=値幅に対する売買数量が同じ」という部分は、この運用なら現在の含み損益の部分が表しています。5通貨ペアの現在の含み損益を見ると、どれも大きな差がないことが確認できます。

ループイフダントラリピなどの連続発注は、基本的に含み損を抱えながらの運用になりますが、運用リスクが同じなら値幅と枚数が違っても、この部分はだいたい同じになります。もちろん、値幅の違いによって注文が通ったり通らなかったりという部分で少しの差は出ます。

それでいて差がついてくるのは、「累積の確定利益」と「累積支払総コスト」ですね。この部分が値幅が広い運用の方が有利なので、その差が明らかな暫定年利の差になっているというわけです。

参考:豪ドル円のループイフダンは値幅80銭が一番勝てた

【関連記事】『ループイフダン値幅比較検証のまとめ(2016年10月~2017年9月)

★過去のループイフダン同士の運用結果を見る→『全てのループイフダンを完全比較

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