トランプ相場ループイフダン比較！最大利益はやはりポンド円

2016年12月10日2017年1月3日

2016年9月からループイフダンにデモ機能が追加されたため、各運用プランを自由自在にフォワードテストできるようになりました。こちらの記事では、このブログのメインテーマの一つである「最適な値幅、取引枚数はなにか」について、このデモ機能を利用して考察していきます。

現在のループイフダンは、各通貨ペアにつき、3～4種類の取引プランが固定されており、どれを選ぶのかが非常に大切。ここでは、値幅が広いものと、狭いものを同一のリスク（＝値幅あたりの取引枚数が同じ）にし、どちらが儲かるのかを検証していきます。各通貨ペアの損益の推移を見ていきましょう。なお、各通貨ペアともに、2016年10月時点でスワップポイントが受け取りになる、米ドル／円、豪ドル／円、ポンド／円は買い、ユーロ／円は売りで検証をしています。

トランプ旋風が吹き荒れた、2016年11月の相場が色濃く反映された2ヵ月目の結果は以下になります。

1.豪ドル／円　買い　80銭と20銭の比較

通貨ペア	豪ドル／円
取引システム	B80	B20
最大ポジション	39	157
取引単位	4000	1000
経過日数	63
開始日	2016/10/3
終了日	2016/12/2
開始資金	¥3,000,000
終了資金	¥3,067,360	¥3,045,198
新規通算	22	230
決済通算	21	228
現在の保有ポジ	1	2
累積の確定利益	¥65,884	¥44,151
累積確定スワップ	¥1,476	¥1,047
現在のスワップ含み損益	¥59	¥28
累積支払総コスト	¥3,360	¥9,120
現在の含み損益	¥-525	¥-398
現在の暫定資産	¥3,066,835	¥3,044,800
現時点の暫定年利	12.91%	8.65%
スプレッド	4pips
決済1回のコスト	¥160	¥40

2.米ドル／円　買い　100銭と25銭の比較

通貨ペア	米ドル／円
取引システム	B100	B25
最大ポジション	34	139
取引単位	4000	1000
経過日数	63
開始日	2016/10/3
終了日	2016/12/2
開始資金	¥3,000,000
終了資金	¥3,087,875	¥3,059,157
新規通算	23	246
決済通算	22	240
現在の保有ポジ	1	6
累積の確定利益	¥87,040	¥58,638
累積確定スワップ	¥835	¥519
現在のスワップ含み損益	¥68	¥72
累積支払総コスト	¥1,760	¥4,800
現在の含み損益	¥-3,248	¥-4,172
現在の暫定資産	¥3,084,627	¥3,054,985
現時点の暫定年利	16.34%	10.62%
スプレッド	2pips
決済1回のコスト	¥80	¥20

3.ユーロ／円　売り　120銭と40銭の比較

通貨ペア	ユーロ／円
取引システム	S120	S40
最大ポジション	36	111
取引単位	3000	1000
経過日数	63
開始日	2016/10/3
終了日	2016/12/2
開始資金	¥3,000,000
終了資金	¥3,007,263	¥3,020,861
新規	9	74
決済	2	52
現在の有ポジ	7	22
累積の確定利益	¥7,200	¥20,769
累積確定スワップ	¥63	¥92
現在のスワップ含み損益	¥186	¥95
累積支払総コスト	¥180	¥1,560
現在の含み損益	¥-78,648	¥-87,344
現在の暫定資産	¥2,928,615	¥2,933,517
現時点の暫定年利	-13.79%	-12.84%
スプレッド	3pips
決済1回のコスト	¥90	¥30

4.ポンド／円　買い　150銭と50銭の比較

通貨ペア	ポンド／円
取引システム	B150	B50
最大ポジション	33	111
取引単位	3000	1000
経過日数	35
開始日	2016/10/3
終了日	2016/12/2
開始資金	¥3,000,000
終了資金	¥3,098,388	¥3,068,021
新規通算	23	140
決済通算	22	138
現在の保有ポジ	1	2
累積の確定利益	¥97,767	¥67,488
累積確定スワップ	¥556	¥533
現在のスワップ含み損益	¥25	¥16
累積支払総コスト	¥3,300	¥5,900
現在の含み損益	¥-743	¥-880
現在の暫定資産	¥3,097,645	¥3,067,141
現時点の暫定年利	18.86%	12.97%
スプレッド	5pips
決済1回のコスト	¥150	¥50

5.まとめ

5-1.大きく動く相場ほど、値幅が広い設定が有利

同じリスクの運用の場合、広い値幅で一気に利益を取る運用と、狭い値幅を細かく狙っていく運用では、相場の展開によって成績に差が生じます。トランプ相場のようなボラティリティが高い展開の場合、広い値幅でも一気に利食いまで持って行けるため、前者の方が圧倒的に高収益となります。

2016年11月の結果を加えた上のデータを見ていくと、買い戦略の米ドル／円、豪ドル／円、ポンド／円は、すべて値幅が広い設定の方が暫定年利が高くなっています。

参考：豪ドル円のループイフダンは値幅80銭が一番勝てた

5-2.予想と相場が逆行すると、値幅が狭いほうがちょっとマシ

今回の結果のなかで、売り戦略であるユーロ／円の含み損が拡大しているのは、明らかな円安相場だったことを考えるとしかたないです。ただ、このユーロ／円の場合のみ、値幅が狭い方がちょっとだけ暫定年利が良いという結果になっています。これは相場に逆行しながらも、狭い値幅なら細かい戻りで利確ができているからだと思われます。

5-3.動く相場はポンド／円の破壊力がハンパない

ポンド／円の買い150pipsは、11月だけで15回の決済がありました。単純計算で2250pips。さすがの威力です。インヴァスト証券のシストレ24でも、今の時期はポンド／円のストラテジーが上位に多数入っています。動く相場でトレンドに乗ったときのポンド／円の破壊力は健在です。

（2017年1月2日　全体的な数値の間違いを訂正しました）