ループイフダンランキングで値幅比較してみた結果

2017年2月14日2017年10月14日

トレード12にとって最重要テーマの一つは、リピート系の連続発注における「最適な値幅を見つけること」です。

リスクが同じ状態＝値幅ごとに入れる取引枚数が同様なら、狭い設定より広い設定の方が収益性が高いことはもう確定的です。たとえば、ループイフダンの豪ドル／円のB80で4000通貨と、B20の1000通貨は、同じ値動きをしたときの売買数量は同じですが、明らかにB80の方が利益が多いことが分かっています。このあたりは、『豪ドル円ループイフダンは80銭が最良！値幅は広い方が◎』や『全てのループイフダンを完全比較』で解説しています。

同時に、リスクを揃えなければ、値幅比較は意味がないともいえます。

この記事では、より値幅比較への理解を深めていくため、アイネット証券の公式サイトに掲載されている、ループイフダンランキングを基に、値幅同士の収益性を比較していきます。対象は、『ループイフダン同士の比較』で取り扱っていない組み合わせです。

【関連記事】『ループイフダン値幅比較検証のまとめ（2016年10月～2017年9月）』

ループイフダンランキングと検証の条件

ループイフダンランキングへのアクセス方法

1.アイネット証券に口座を作る

口座解説はこちらから

2.ループイフダンにログインする

3.右サイドのバーにあるランキングへのボタンをクリックする

値幅検証の条件

期間は半年

2016年8月8日以降のデータなので、2017年2月の時点では1年も同じ

損切り回数は0のものを使用

同一売買システム内のランキング最上位同士で比較

B15で一番利益が多いものと、B25で一番利益が多いものを比較します。累積利益が多いほど、運用期間が長いので、一番長いものを同士を、運用開始タイミングをできるだけ合わせるために選びます。

現在のループイフダンは、運用開始と同時にポジションを取る仕様のため、利食いの回数にできるだけ差が出ないようにしたいのが理由です。

「現資金で可能な分のみ」のチェックを外す

2017年2月12日時点のランキングを使用

スワップを含まない

検証1　ドル円（USDJPY）のB15とB25を比較

• リスクを揃えると、B15：1000通貨に対しB25：1666通貨
• 利食い1回の利益は、B15＝1回150円、B25＝416.5円 （値幅×pips）

B15（1位）：利食い1,634回×1回の利益150円＝245,100円の利益
B25（8位）：利食い649回×1回の利益416.5円＝270,308,5円の利益

⇒B25はB15より、1.1倍利益が多い

検証2　ドル円（USDJPY）のs25とS100を比較

• リスクを揃えると、S25：1000通貨に対しS100：4000通貨
• 利食い1回の利益は、S25＝1回250円、S100＝4000円 （値幅×pips）

S25（21位）：利食い602回×1回の利益250円＝150,500円の利益
S100（176位）：利食い39回×1回の利益4,000円＝156,000円の利益

⇒S100はS25より、1.03倍利益が多い

検証3　ユーロ円（EURJPY）のB40とB120を比較

• リスクを揃えると、B40：1000通貨に対しB120：3000通貨
• 利食い1回の利益は、B40＝1回400円、B120＝3,600円 （値幅×pips）

B40（64位）：利食い206回×1回の利益400円＝82,400円の利益
B120（202位）：利食い24回×1回の利益3600円＝86,400円の利益

⇒B120はB40より、1.04倍利益が多い

検証4　ポンド円（GPBJPY）のS50とS150を比較

• リスクを揃えると、S50：1000通貨に対しS150：3000通貨
• 利食い1回の利益は、S50＝1回500円、S150＝4,500円 （値幅×pips）

S50（28位）：利食い286回×1回の利益500円＝143,000円の利益
S150（129位）：利食い35回×1回の利益4,500円＝157,000円の利益

⇒S150はS50より、1.1倍利益が多い

検証5　豪ドル円（AUDJPY）のS20とS80を比較

• リスクを揃えると、S20：1000通貨に対しS80：4000通貨
• 利食い1回の利益は、S20＝1回200円、S80＝3,200円 （値幅×pips）

S20（44位）：利食い433回×1回の利益200円＝86,600円の利益
S80（223位）：利食い32回×1回の利益3,200円＝102,400円の利益

⇒S80はS20より、1.18倍利益が多い

まとめ

やはり今回の検証でも、値幅が広い方が狭い運用と比べて有利という結果は変わりませんでした。

唯一、ドル円のS（売り）については、なんともいえません。値幅が広い運用の方が長期間ポジションを持つため、スワップポイントの影響が大きくなるので、結果が逆転してもおかしくありません。

どちらにせよ、こういったランキングの行間みたいなのを意識することが大切です。獲得pipsで並べれば、新規建てと利食いの幅が狭い運用の方が回転率が高く、上位を独占するのは当然の結果です。ですが、動いた値幅あたりの取引枚数が一緒でなければ、そもそも比較自体が成り立たないことになります。