2017年の運用を振り返る|ループイフダン&マネパnano年報

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2017年の一年間に渡って毎週レポートをしてきた、ループイフダンとマネーパートナーズの連続予約注文の豪ドル円運用比較ですが、2018年になったので一年間の総括をしたいと思います。

アイネット証券ループイフダン運用結果

 マネーパートナーズ、パートナーズFXnano連続予約注文の運用結果

過去10年間でもっとも動かない1年だった

まず両者の比較をする前に、ループイフダンが年利4.92%、マネパ連続予約注文が5.06%と、目標としている年利12%にはるかに届かない結果に終わりました。

一番の要因は低ボラティリティです。下の表は豪ドル円の10年分の変動をまとめたものですが、2017年は年間高低差、一日の平均高低差ともに、圧倒的に低水準だったことが分かります。つまり動きが小さすぎたのです。。

豪ドル円 2008年~2017年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2017 84.28 90.24 81.48 87.9 8.76 0.69
2016 87.55 87.79 72.25 84.28 15.54 1.19
2015 97.91 98.09 82.09 87.60 16.00 1.05
2014 93.76 102.76 88.25 97.93 14.54 0.77
2013 90.01 105.37 86.40 93.93 18.97 1.15
2012 78.59 89.79 74.36 89.60 15.43 0.87
2011 82.84 89.99 72.05 78.62 17.94 1.15
2010 83.18 88.05 71.83 82.70 16.22 1.32
2009 64.14 85.25 55.56 83.18 29.69 1.62
2008 98.06 104.47 55.05 62.45 49.42 2.06
平均(2008年~2016年) 21.54 1.24

なお、2017年はドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドルという、ループイフダンでトレードできる通貨ペア全てが低ボラティリティだったたのですが、その中でも特に豪ドル円に動きがない1年でした。このあたりの詳細は、ドル、豪ドル、ポンド、ユーロの長期ボラティリティと年足チャートにてご確認ください。年足チャートも確認できます。

レンジ上限付近の推移で、利確、スワップともに少なかった

こちらのチャートは、豪ドル円の週足です。左側の水色の破線から右側が2017年の値動きなのですが、多くの時間帯で白い線で表したレンジ上限である88円付近で推移していることが分かります。

レンジ上限を上に抜けるとそれ以上のポジションを持たないため、レンジ上限付近で値動きが続くと、保有ポジションが少ないためまとまった利益確定が発生しません。

さらに、保有ポジションの少なさは、受け取りスワップの少なさにもつながっていきます。

そして、上のチャートでも分かる通り、三回ほど88円のレンジ上限を完全上抜けしています。上に抜けている間は運用自体が完全停止となるため、利益が出ず、これも稼げなかった大きな要因となっています。

ループイフダン連続予約注文の比較

両者の年利比較グラフ

両者の年利の差は0.14%となり、たしかに連続予約注文の方が有利ですが、期待したほどの差にもなりませんでした。注目すべきポイントを見ていきましょう。

ループイフダンの手動決済

ループイフダントラリピのようにレンジを想定するという機能がなく、上がり続けても下がり続けても、どこまでもポジションを取り続けます。そのため、豪ドル円の場合なら88円を超えたところで、その次の新規買いが発生しないよう、運用を手動停止する必要があります。

そして、運用を停止したら利食いも発生しないため、レンジ突破時にはどうしても手動決済をしなければいけません。手動での利食いは、多くの場合基準の値幅である80pipsよりも狭くなるため、ループイフダンはその分だけ利益が減少します。

スワップポイントの違い

含み益込みでの獲得スワップは、ループイフダンが7619円、連続予約注文が8171円で、やや連続予約注文の方が付与スワップが大きかったです。

スプレッド差

ループイフダンは4pips、連続予約注文は0.9pipsで、その差は3.1pips。単純計算で42回発生した利益確定に対して、この3.1pipsを掛けると連続予約注文の方が130.2pips得をしていることになります。これを値幅の80pipsで割ると、2017年は1.6回ほど連続予約注文が利食いが多い計算になります。

ただしこれは、歴史的な低ボラティリティだった2017年のケースで、平均的なボラティリティの年であれば3回程度の利食い回数差が生じると思われます。

システム稼働後のメンテについて

ループイフダンと連続予約注文(マネパ)完全比較で詳しく解説している通り、両者には運用を始めてからの特有のメンテ作業があります。

連続予約注文の場合、連続して20回しか指値注文を入れられませんが、2017年は低ボラだったため、どの注文も上限の20回には届きませんでした。値幅80pips程度であれば、この縛りはデメリットにならなそうです。

ループイフダンはレンジ上限付近では手動決済をしなければいけませんが、これはリアルタイムで相場を見張らなければいけないため、かなりの負担に感じました。

このメンテの重要度は相場次第で変わると思いますが、想定レンジが狭いほど連続予約注文が有利、広いほどループイフダンが有利ということになりそうです。

ループイフダン連続予約注文の比較、まとめ

というわけで、とても低調に終わった2017年。ですが、焦って値幅を狭くしたり、取引枚数を増やしたりするのは早計です。なぜなら低ボラティリティがその要因だったとハッキリしているから。数年間この調子なら、あらためてそのとき考えましょう。

ループイフダン連続予約注文の比較ということでは、豪ドル円B80ではあまり差が出ないかもしれません。ただ、私がやっている運用は、ループイフダンと比べるために、80pipsという値幅を選択しています。これをたとえば100pips、150pipsと自由に設定したいなら、連続予約注文でしかできません。

また、nano口座なら100通貨取引できるので、資金をちょっとずつ注入する、あるいは利益を資金に回しての複利運用は、連続予約注文でやると良いでしょう。

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