ループイフダン値幅比較検証のまとめ（2016年10月～2017年9月）

2017年10月11日2017年10月14日

『通貨ペア、値幅でループイフダン同士を比較！』を始めてから1年が経過したので、ここまでの成績をまとめてみたいと思います。

なぜ、ループイフダン同士を比較？

『通貨ペア、値幅でループイフダン同士を比較！』では、ループイフダンのデモトレード機能を用いた比較コンテンツです。ドル円、豪ドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドルの5通貨ペアについて、2016年10月からデモトレードを回しています。

各通貨ペアともに、値幅が狭いものと、値幅が広いものの2つのシステムについて、両者のリスクを揃え（＝値幅あたりのトレード枚数を同一にする）、どちらの値幅が収益性が高いかを実際の相場でフォワードテストすることが目的です。

もちろん、5種類の通貨ペアの中で、どれが一番好成績かという比較も可能です。

今回は、今年になってからラインナップに加わったユーロドルを除く4通貨ペアについて、1年間の運用成績を見ていくことにします。

年利比較では値幅が広い方が圧倒的に有利

2016年10月～2017年9月の運用における年利

	広いシステムの年利	狭いシステムの年利
豪ドル円	7.29％	5.39％
ドル円	7.27％	5.54％
ユーロ円	-12.78％	-12.67％
ポンド円	9.26％	7.52％

豪ドル円、ドル円、ポンド円は、やはり値幅が広いシステムの方が圧倒的に有利です。

ユーロ円はほとんど同じですね。ユーロ円だけ年利に差がないのは、後述しています。

この1年間のボラティリティはドル円以外例年より小さめ

1日の平均変動幅

	2007から現在までの平均	直近1年
豪ドル円	1.22円	0.79円
ドル円	0.95円	0.98円
ユーロ円	1.47円	0.99円
ポンド円	1.94円	1.48円

豪ドル円、ユーロ円、ポンド円のここ1年間は、過去10年間の平均と比べて動いていません。

ドル円はほんの少しだけ平均より動いているものの、ほぼ例年並みといえます。

値幅の広さによる有利不利は、ボラティリティの影響はそんなにないと推測できます。

ここ1年間の相場の動きを見てみる

2016年10月3日～2017年9月29日の四本値

	始値	高値	安値	終値
豪ドル円	77.59円	89.22円	76.76円	88.17円
ドル円	101.35円	118.65円	101.18円	112.52円
ユーロ円	113.88円	134.3円	112.95円	132.91円
ポンド円	131.23円	152.83円	124.68円	150.64円

こうやって四本値を見て、ローソク足をイメージすると、この1年間の値動きが分かります。

豪ドル円とポンド円は、

• 始値より終値が高い＝陽線＝上昇なのでループイフダンに対して順行
• 終値と高値の価格が近い＝高値付近に張り付いている

ドル円は、

• 始値より終値が高い＝陽線＝上昇なのでループイフダンに対して順行
• 終値がおおむね高値と安値の中間＝ループイフダンに対して順行の上昇をしたものの、ある程度戻している状態

ユーロ円は、

• 始値より終値が安い＝陰線＝下降なのでループイフダンに対して逆行
• 終値と高値の価格が近い＝高値付近に張り付いている

という状態です。

順行の方が値幅が広い方が利益が出るというのは予想通り。注目したいのは、逆行した場合でも値幅の広さに収益の差がない点です。

というのも、順行の場合はトレンドが出て、それに乗っているので、トレンドが出る＝大きく価格が伸びるため、値幅が広いメリットが活かせるというのは予測ができます。これはその通りになりました。

反対に逆行の場合は、トレンドに逆らう売買をしているため、利益が出る動きは押し目や戻りになります（この場合は押し目）。こういった調整的な値動きは短く、小刻みになるため、狭い値幅の方が利益確定されやすいメリットがあるかなと思っていたのですが、実際には狭い方が有利とまでは行かずほぼ互角の収益でした。

スワップポイントの違いは？

確定スワップ＋含み益スワップの合計を値幅で比較

	広い	狭い
豪ドル円	￥16,474	￥14,411
ドル円	￥25,122	￥23,193
ユーロ円	￥8,268	￥8,143
ポンド円	￥4,831	￥4,307

全ての通貨ペアで、値幅が広い方が受け取りスワップが多いという結果になりました。この運用ではどの通貨ペアも、スワップをもらえる方向に売買しているため、値幅が広い＝スワップポイントの影響が大きい、ということもできます。

また、今の日本のFX会社ではほとんどの場合、受け取りより支払いの方が多いため、マイナススワップで運用する場合には、この傾向はよりはっきりするはずです。

まとめ

値幅比較においては、順行で大きく広い方が有利、逆行でも差がないとなれば、やはり広い値幅の運用を選択すべきです。

ただし、マイナススワップでの運用は、金利差を含めての値幅選定が必要となるので難しいです。

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